Стрес-тест: НБУ протестує 20 банків України

Що чекає ті банки, які не пройдуть іспит та що входить у список проблем усіх українських банків.

НБУ запускає стрес-тестування 20 банків. Хто потрапить під перевірку та що чекає на тих, хто не відповідає нормативам регулятора?

Кого тестуватимуть та які критерії?

НБУ наприкінці квітня повідомив, що розпочинає оцінку стійкості банківської системи в умовах воєнного часу. Регулятор відштовхнеться від показників банків станом на 1 квітня поточного року й оприлюднить результати стрес-тестів до 31 березня наступного. Тобто обстеження банківського сектору триватиме цілий рік.

Ця заява викликала побоювання серед населення, що з банківською системою країни не все гаразд і саме через це її тестують. Проте експерти це заперечують.

Так, Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm каже, що НБУ регулярно проводить стрес-тестування банків незалежно від поточної ситуації в економіці. Це необхідно для оцінки ризиків неплатоспроможності банків у разі зміни ситуації (девальвація, відтік вкладників, погіршення кредитного портфеля тощо). За підсумками тестування визначається, чи необхідний банку додатковий капітал для створення “подушки” на випадок реалізації таких сценаріїв.

Своєю чергою Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру каже, що стрес-тест – це стандартна процедура, яку НБУ вже неодноразово проводив і до війни. У цьому нічого нового немає.

Цікаво, що під стрес-тестування потрапляють не всі банки. Станом на 1 квітня 2023 р. в Україні було зареєстровано 65 фінустанов, що працюють. НБУ оцінить 20 найбільших банків, сукупний обсяг чистих активів яких перевищує 90% активів банківської системи.

За словами Нікітченко оцінять 20 банків, а не всі, оскільки це найбільші фінустанови країни, на які припадає левова частка ринку, і від ситуації з ними багато в чому залежить ситуація на банківському ринку в цілому в країні.

Нацбанк роз'яснив, що оцінка стійкості банків проводитиметься у три етапи. Перший – оцінка якості активів і прийнятності забезпечення за кредитними операціями, перевірка вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу. Другий – екстраполяція результатів оцінки якості активів і прийнятності забезпечення за кредитними операціями банків, які не потрапили у вибірку на першому етапі. Третій – оцінка показників діяльності банків за базовим макроекономічним сценарієм і визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

У регулятора кажуть, що оцінка банків дозволяє виявити системні ризики, реалізація яких може становити загрозу стабільності всієї банківської системи. Головна мета – визначити вплив військової агресії на якість банківських активів, оцінити втрати капіталу та здатність банків відновити ці втрати самостійно завдяки доходам від поточної діяльності.

За підсумками стрес-тестів НБУ не ділитиме банки на надійні та ненадійні. Завдання в тому, щоб з'ясувати, де фінустанови мають слабкі місця, і допомогти їм зберегти стійкість. Після закінчення оцінки НБУ повідомить банкам про необхідність складання програм капіталізації чи реструктуризації. Окремим банкам можуть знадобитися вливання в капітал і системна робота з проблемними активами.

НБУ не виключає застосування заходів впливу щодо окремих банків. Такі кроки можливі в разі, якщо банк не надасть НБУ програму капіталізації чи реструктуризації у встановлені терміни, не зможе досягти прописаних у цій програмі планових показників і не усуне виявлені під час стрес-тестів недоліки. На все це у них буде час до 15 квітня 2024 р.

Якими будуть результати?

Спрогнозувати, якими будуть результати наразі важко. Але експерти налаштовані позитивно.

Охрименко каже, що на сайті НБУ є показники нормативів щодо всіх банків України за 1 квартал. Жодних проблем у більшості, за винятком двох дрібних банків, немає. Решта банків мають відмінні показники.

Своєю чергою Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio каже, що залишається тільки гадати, що скажуть цифри, факти та які банки продемонструють надійність та стабільність.

Водночас сказати, що очікує банки, у яких виявлять проблеми в результаті перевірки можна. На думку експерта на них чекає підтримка з боку держави. Уряду необхідно усвідомити, яка сума грошей може знадобитися екстрено, щоб запобігти краху сектора у разі непередбачених обставин.

“Коли результати стрес-тестування стануть зрозумілими, можливо, деякі з цих банків будуть виявлені як уразливі. У такому разі держава має бути готова втрутитися та запропонувати фінансову підтримку, щоб запобігти серйозним наслідкам для банківської системи в цілому”, - каже експерт.

Подібна підтримка може включати виділення додаткових ресурсів, ін'єкцію капіталу або надання ліквідності, щоб пом'якшити можливі фінансові потрясіння. Форс-мажорні ситуації можуть спричинити дефолт країни. А отже, цю подію потрібно передбачити заздалегідь і запобігти.

Зрештою, підтримка держави для цих банків буде сигналом про те, що уряд визнає їхню важливість для фінансової стабільності країни.

Чи є банківська система стабільною?

Загалом експерти приходять до висновку про те, що банківська система в Україні попри війну працює стабільно.

“Ситуація в банківській системі на сьогодні стабільна, банки непогано заробили у 2022 р., насамперед за рахунок комісійних доходів”. - каже Нікітченко.

Основна проблема системи, на думку експерта, – це високі ризики в економіці та відсутність великої кількості платоспроможних позичальників – якість вже виданих кредитів продовжує погіршуватися, а можливості видавати нові кредити є дуже обмежено.

Болтян каже, що вже сьогодні ми знаємо, що попри труднощі з фінансуванням, виплатами за раніше взятими кредитами з боку населення та бізнесу, уряд робить все можливе, щоб залишити банкам можливість заробляти. Так, наприклад, у 2022 р. банкам дозволили самостійно встановлювати курс продажу валюти, на чому багато хто і заробляв.

Часом банки поводяться некоректно стосовно своїх клієнтів, стягуючи зайву комісію, або завищуючи спред з продажу/купівлі валюти. Але вони це роблять не стільки для власної наживи, скільки для стабілізації ситуації в той момент, коли потрібно платити за депозитними вкладами. За старими кредитами є затримки виплат, а нові кредити видають далеко не всім у зв'язку з ризиками неповернення грошей, що зросли.

Своєю чергою Охрименко каже, що нині взагалі немає проблем з українськими банками. Хоча населення скаржиться на низькі відсотки за депозитом і на те, що не видають кредити. Це дійсно проблема, але вона не може бути вирішена через війну. Банки просто бояться кредитувати, тому що дуже багато ризиків і більше грошей вкладають в ОВДП, де він мінімальний. Загалом ризиків для банківської системи немає.

Доказом того, що банківська система працює стабільно є і підсумками І кварталу 2023 р., які підвів НБУ. Чисті активи платоспроможних банків становили 2,4 трлн грн, що на 3,2% більше, ніж станом на 1 січня поточного року. Власний капітал банків за цей період зріс на 15,4% – до 251,5 млрд грн.

За І квартал банківський сектор отримав 34,1 млрд грн чистого прибутку. Для порівняння: за аналогічний період 2022 р. чистий збиток банківського сектора становив 0,15 млрд грн.

Вікторія Хаджирадєва